在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（ ）模型，这也是计算VaR的难点所在。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：敏感性
B：波动率
C：基差
D：概率分布
答案：
解析：
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与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。（玉米期货10吨/手）
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的是（）。
