影响股票组合对标的指数的跟踪误差的因素有( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:个股的股本变动
B:股利发放
C:股票分割
D:资产剥离或并购
答案:
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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
根据宽跨式期权组合的损益图,回答以下问题。该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
题目请看图片
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万美元。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。
对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到( )万元。
在一元回归中,回归平方和是指( )。