期货现货互转套利策略的基本操作模式包括( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:用股票组合复制标的指数
B:当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清
C:以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益
D:待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
答案:
解析:
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