与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:手续费少
B:市场冲击成本低
C:指数成分股每半年调整一次
D:跟踪误差小
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
夏普比率的计算公式为( )。
若商品需求减少,供给减少,则该商品的均衡数量上升,均衡价格下降。( )
某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示( )。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
DW检验的假设条件有( )。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为( )。[参考公式:]
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权