下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：总时间段分为两个时间间隔
B：在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C：股票有2种可能的价格
D：如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
