二叉树模型是由( )提出的期权定价模型。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:康奈尔
B:弗伦奇
C:约翰·考克斯
D:斯蒂芬·罗斯
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下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是()。
常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。()
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
在多元回归模型中,置信度越高,在其他情况不变时,临界值tα/2越大,回归系数的置信区间( )。
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。
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