下列选项中,表示基差走弱的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:7月份时大商所豆油9月份合约基差为4元/吨,到8月份时为2元/吨
B:7月份时大商所豆油9月份合约基差为2元/吨,到8月份时为1元/吨
C:7月份时上期所阴极铜9月份合约基差为-2元/吨,到8月份时为-4元/吨
D:7月份时上期所铝9月份合约基差为-2元/吨,到8月份时为-1元/吨
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
2010年3月1日,A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期,执行价为27.50美元的看涨期权,则以下说法正确的有()。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是( )。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是( )。
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答下题。在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为( )元。
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。