（ ）简称LME，目前是世界上最大和最有影响力的有色金属期货交易中心。
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科目：（在线考试）
问题：
A：上海期货交易所
B：纽约商业交易所
C：纽约商品交易所
D：伦敦金属交易所
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
某利率互换期限为2年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如下表所示：则其互换利率为（ ）。
所解释的变异部分。（ ）
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
