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关于跨期套利,以下说法正确的有( )。

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考试:

问题:

关于跨期套利,以下说法正确的有( )。
A:在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会
B:根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
C:买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形
D:卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形

答案:

ABCD

解析:

在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会。根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形,买入高价合约的同时卖出低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利;卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形,卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利。

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