下列关于股票期权的说法，正确的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：股票期权是以股票为标的资产的期权
B：股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利
C：股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利
D：目前．我国设计的期权都是欧式期权
答案：
解析：
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假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
