期货交易的对象是可转让的标准化合约,期权交易的对象是未来买卖某种资产的权利。( )
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
对回归模型进行检验时,通常假定服从()。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
图中反映了2010年底以来,PTA期货价格冲高后回落。在分析影响PTA价格的因素时,须密切关注( )。
根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。
( )最小。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
对式做格兰杰因果关系检验,构建原假设为()。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。