考证宝(kaozhengbao.com)

在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,期权的时间溢价越大。如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值。( )

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,期权的时间溢价越大。如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值。( )
A:正确
B:错误

答案:

A

解析:

期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分。时间溢价=期权价值-内在价值。在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,期权的时间溢价越大。如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值,因为已经不能再等待了。

相关标签:

期货基础知识     期权     时间     到期     价值     溢价    

热门排序

推荐文章

某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为( )。 在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。 关于期货合约持仓量变化的描述,正确的是()。 某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正 协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( ) 关于期货合约持仓量的描述,以下说法正确的有()。 某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。 某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。 假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。 某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享