期转现交易的流程包括（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：寻找交易对手
B：交易双方商定价格
C：向交易所提出申请
D：纳税
答案：
解析：
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
残差图用于检验（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
假定无收益的投资资产的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
题目请看图片
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
