在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：敏感性
B：波动率
C：基差
D：概率分布
答案：
解析：
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模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
