当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:同时买进股票组合和股指期货合约
B:同时卖出股票组合和股指期货合约
C:卖出股票组合的同时买入股指期货合约
D:买入股票组合的同时卖出股指期货合约
答案:
解析:
当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。而反向套利,是期价低估时,即股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格,通过卖出股票组合的同时买入股指期货合约进行套利获利。
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