目前,沪深300股指期货报价的最小变动价位是( )点。
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A:0.01
B:0.1
C:0.2
D:0.02
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下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有()。
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
某利率互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。