当看涨期权空头接受买方行权要求时,其损益为（）。(不计交易费用)
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：标的物的买入平仓-执行价格+权利金
B：执行价格-标的物买入平仓价-权利金
C：标的物的卖出平仓价-执行价格+权利金
D：执行价格-标的物卖出平仓价+权利金
答案：
解析：
卖出看涨期权的，履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金
相关标签：
热门排序
推荐文章
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
某投资者计划购入A、B、C三只股票，购买资金比例分别是30%，20%和50%，其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9，如果其股票组合的β为1，则股票C的β系数是（）。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi，在显著性水平α下，若回归系数β1是显著的，则应满足的条件是（ ）。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
所解释的变异部分。（ ）
