考证宝(kaozhengbao.com)

某投资者同时投资A、B、C三只股票,其β系数分别为0.9、1.2和1.5,对应的投资基金分别为100万元、200万元和300万元,该投资组合的β系数为()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

某投资者同时投资A、B、C三只股票,其β系数分别为0.9、1.2和1.5,对应的投资基金分别为100万元、200万元和300万元,该投资组合的β系数为()。
A:1.5
B:1.3
C:0.75
D:1.2

答案:

B

解析:

投资组合的β系数=(100×0.9+200×1.2+300×1.5)/(100+200+300)=1.3


相关标签:

期货市场基础知识     系数     别为     投资     期货市场     元和    

热门排序

推荐文章

模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。 卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。( ) 一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。() 无意的自成交行为( )。 期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。 为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(Y,单位:千瓦小时)与可支配收入(,单位:百元)、居住面积(,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:检验回归方程是否显著,正确的假 假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报 某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/ 某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为(  )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享