我国5年期国债期货的合约标的为()。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债
B：面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义中期国债
C：面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
D：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
答案：
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某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是（）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
