以下选项属于蝶式套利的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
B：同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、卖出300手5月份豆粨期货合约
C：同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
D：同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ）
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
某基金经理管理一个股票合约，该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，当的取值越接近（），表示拟合效果越好。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
