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国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少?(不考虑凸度的影响)()。

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考试:

问题:

国外某付息债券,目前市场价格为950美元,剩余期限15年,根据测算,该债券的久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少?(不考虑凸度的影响)()。
A:9.5美元
B:-9.5美元
C:-9.498美元
D:9.498美元

答案:

B

解析:

不考虑凸度的影响:△P≈-D*×△y×P=-10×0.1%×950=-9.5美元。

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