当投资者认为标的资产价格会有很大变化，且标的资产价格下降的可能性要大于标的资产价格上升的可能性时，可采用（）策略。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：跨式期权
B：Strips期权
C：Straps期权
D：宽跨式期权
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
国内某银行是一家跨国银行，在纽约的分支机构可以经营各种外币业务，2015年9月7日，由于经营需要向国外某银行借款1500万元，期限为1年，到期时还款1500万美元，此时美元兑人民币汇率为7.5411。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。
在“保险+期货”运行机制中，（ ）主要操作为购买场外期权，将价格波动风险转移给期货经营机构。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费为10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
