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下列关于二叉树模型的说法错误的是（ ）。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

下列关于二叉树模型的说法错误的是（ ）。
A：经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为
B：假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性
C：可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
D：可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价

答案：

A

解析：

A项，二叉树模型经常被用来描述金融市场中变量的随机行为，如股票价格、股票指数、外汇汇率、利率等。

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下列关于二叉树模型的说法错误的是（ ）。

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期货从业资格考试
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45) 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。 在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。 样本“可决系数”的计算公式是（）。 假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。 广义货币供应量不包括（）。 某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下） 某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下） 则该组合的方差为（）。 根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。

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