假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为r-d,d为红利收益率,则其期货的理论价格为( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:F0=S0e^(rT)
B:F0-S0e^((r-1)T)
C:F0=S0e^(rT/12)
D:F0=S0e^((r-d)T/12)
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