下列关于买进套利的说法，正确的是( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小
B：套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约
C：若不同交割月的期货价格均下降且价差减小，则获利
D：若不同交割月的期货价格均上升且价差变大，则获利
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
下列散点图中出现异方差的有( )。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假定无收益的投资资产的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
题目请看图片
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
方差膨胀因子的计算公式为（）。
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。
