下列关于买进套利的说法,正确的是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小
B:套利者买入价格较低合约,同时卖出价格较高合约
C:若不同交割月的期货价格均下降且价差减小,则获利
D:若不同交割月的期货价格均上升且价差变大,则获利
答案:
解析:
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某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
下列散点图中出现异方差的有( )。
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式:
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
题目请看图片
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
方差膨胀因子的计算公式为()。
做多跨式期权组合,是预期标的资产大幅波动的投资策略。()
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