套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。
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问题：
A：期货风险
B：基差风险
C：现货风险
D：基差安全
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套期保值实质上是以较小的( )代替较大的价格风险。
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对式做格兰杰因果关系检验，F统计量服从自由度（）的F分布。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
在DW检验中，无序列相关的区间为（）。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）。（交易单位：10吨/手）
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
国际金融领域著名的利率平价关系是。（rf为外汇的无风险利率）（ ）
