股指期货的反向套利操作是指( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入指数期货合约
B：买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
C：买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
D：卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
答案：
解析：
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
相关标签：
股指期货的反向套利操作是指( )。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
下列有关我国货币层次的划分，对应公式正确的是（ ）。
本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
对式做格兰杰因果关系检验，构建原假设为（）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）
（ ）最小。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
