假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：亏损1250美元
B：亏损2500美元
C：盈利1250美元
D：盈利2500美元
答案：
解析：
6月合约：盈利为，(1.5285-1.5255)=0.0030，即30点；30×10×12.5=3750美元
9月合约，亏损为，（1.5375-1.5365）=0.0010，即10点；10×10×12.5=1250美元
综上，总的盈利为：3750-1250=2500美元
1点代表0.01%，即0.0001。
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假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.
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