下列关于套期保值比率的说法,不正确的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:套期保值比率是被保值现货头寸与国债期货合约的比例关系
B:在套期保值策略中,确定合适的套期保值率最为关键
C:计算最优套期保值比率时,如果被保值债券为CTD券,则最优套期保值等于转换因子
D:常见的确定国债期货套期保值比率的方法有估值法和基点价值法
答案:
解析:
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下列关于套期保值比率的说法,不正确的是()。
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