关于中金所国债期货报价的描述，正确的有（）。
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问题：
A：采用全价报价
B：采用净价报价
C：报价中不含应计利息
D：报价中含有应计利息
答案：
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8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
公式可以用来计算（）。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
