通常情况下,对于实值期权,执行价格越高()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:看涨期权的价格越高
B:看涨期权的价格越低
C:看跌期权的价格越高
D:看跌期权的价格越低
答案:
解析:
相关标签:
通常情况下,对于实值期权,执行价格越高()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
如果收益率曲线的曲度变凹,则()。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。
根据宽跨式期权组合的损益图,回答以下问题。该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。
如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。()