考证宝(kaozhengbao.com)

2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.8

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

2020年5月底,某基金经理预期未来两周股票市场将大跌,计划运用股指期货进行套期保值操作。沪深300股指期货的相关系数是0.9,中证500股指期货的相关系数为0.6,上证50股指期货的相关系数为0.86。均有6月7月9月和12月期货合约,下列说法正确的是()。
A:进行股指期货合约的价值应当相同
B:卖出股指期货合约
C:选择沪深300股指期货
D:选择6月合约

答案:

A,B,C,D

解析:

基金经理担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益,应进行股指期货卖出套期保值。进行套期保值的合约价值应当相同。用选择与标的资产高度相关的期货进行保值,因此选择沪深300股指期货。5月底后的两周时间,因此选择6月合约。

相关标签:

期货市场基础知识     股指     期货     系数     相关     期货市场    

热门排序

推荐文章

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。 图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有(  )。 设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。 TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085, 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。 备兑看涨期权策略的盈利情况为( )。 对回归模型进行检验时,通常假定服从()。 某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正 在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。 标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为(  )元。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享