考证宝(kaozhengbao.com)

下列关于蝶式套利的说法,正确的是()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

下列关于蝶式套利的说法,正确的是()。
A:蝶式套利是无风险套利
B:通过不同品种合约之间不合理价差变动获利
C:是一种品种三个不同交割月之间的价差套利
D:蝶式套利是跨期套利

答案:

C,D

解析:

蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。蝶式套利的操作为:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此蝶式套利是同种合约在三个不同交割月之间的跨期套利。

相关标签:

期货市场基础知识     套利     期货市场     基础知识     下列     说法    

热门排序

推荐文章

某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的 VaR,得到(  )万元。 如果收益率曲线的曲度变凹,则应采取的策略是()。 以下不是期货交易所会员的义务的是( )。 如果X是一个离散的随机变量,它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...,以下关于X的数学期望的说法中,错误的是: 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为(  )。(参考公式:) 用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验 下列关于调整的说法正确的有()。 我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务。( ) 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享

阅读并接受《用户协议》
注:各登录账户无关联!请仅用一种方式登录。


用户注册协议

一、 本网站运用开源的网站程序平台,通过国际互联网络等手段为会员或游客提供程序代码或者文章信息等服务。本网站有权在必要时修改服务条款,服务条款一旦发生变动,将会在重要页面上提示修改内容或通过其他形式告知会员。如果会员不同意所改动的内容,可以主动取消获得的网络服务。如果会员继续享用网络服务,则视为接受服务条款的变动。网站保留随时修改或中断服务而不需知照会员的权利。本站行使修改或中断服务的权利,不需对会员或第三方负责。

关闭