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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。

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考试:

问题:

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
A:基点价值法
B:修正久期法
C:隐含回购法
D:转换因子法

答案:

A,B

解析:

在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

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