下列关于国债期货的说法,正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:在中长期国债的交割中,卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B:全价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C:净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D:买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
对于给定的概率p,比如5%,使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
某股票现货市场价格为10元,3个月后到期的该股票远期合约价格为11元,目前市场的年贷款利率为10%,假设该股票在未来3个月内都不派发红利,则套利者的操作方法是()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的?( )
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。