下列关于互换说法正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:互换是指两个或两个以上当事人按照商定条件,在约定时间内交换一系列现金流的合约
B:远期合约可以看成仅交换一次现金流的互换
C:由于互换双方会约定在未来多次交换现金流,因此互换可以看作是一系列远期的组合
D:互换本质上仍属于现货或现金交易的范畴
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露有( )。表8—1某结构化产品基
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为( )。
对二元线性回归模型怀特检验,若原假设成立,则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的分别服从()。
3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可采取( )进行套利。