以下为跨期套利的是( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B：卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME 8月份铜期货合约
C：当月买入LME 5月铜期货合约，下月卖出LME 8月铜期货合约
D：卖出LME 5月份铜期货合约，同时买入LME 8月铜期货合约
答案：
解析：
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下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的R^2为0.8232，则调整的R^2为（ ）。
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。
从持仓变化看，商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
