期货合约涨跌停板的确定主要取决于( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：标的物市场价格波动频繁程度
B：标的物市场价格波动波幅大小
C：标的物交割月份
D：标的物交易时间
答案：
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
