以下期货品种的成交量采取“双边计算”的有( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:沪深300股指期货
B:铜期货
C:大豆期货
D:螺纹钢期货
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在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图,回答以下两题。 从持仓量变化推测,未来行情( )可能性大。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
属于大连商品交易所的期货品种的是()。
在美林时钟理论中,衰退期的资产配置是( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。