下列属于短期利率期货的有( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:短期国库券期货
B:3个月欧洲美元期货
C:3个月银行间欧元拆借利率期货
D:3个月英镑利率期货
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如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。
下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况,可以得出的结论是()。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。