逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式的区别包括()。
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问题:
A:对历史持仓结算时,采用的价格不同
B:当日开仓合约的盈亏计算不同
C:逐日盯市依据当日无负债结算制度,逐笔对冲是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏
D:逐日盯市的平仓盈亏计算采用开仓价和平仓价,浮动盈亏计算采用开仓价和当日结算价
答案:
解析:
第一,逐日盯市是依据当日无负债结算制度,每日计算当日盈亏;而逐笔对冲则是每日计算自开仓之日起至当日的累计盈亏,得出的结果是最终盈亏。
第二,逐日盯市对当日盈亏计算时,未平仓合约的盈亏作为持仓盯市盈亏,累计计入当日结存;逐笔对冲对盈亏计算时,未平仓合约的盈亏作为浮动盈亏,不计入当日结存,一旦该合约平仓,其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏,结算时浮动盈亏归零。
第三,两者对历史持仓结算时,采用的价格不同。
第四,逐笔对冲的平仓盈亏计算采用开仓价和平仓价,浮动盈亏计算采用开仓价和当日结算价。
两种结算方式的共同点在于:在两种结算方式下,保证金占用、当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、可用资金、追加保证金和风险度等参数的值没有差别;对于当日开仓平仓的合约,盈亏的计算也相同。
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