如果( )，我们称基差的变化为“走强”。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：基差为正且数值越来越大
B：基差从正值变为负值
C：基差从负值变为正值
D：基差为负值且绝对数值越来越小
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者( )。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸。
样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
