考证宝(kaozhengbao.com)

在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括()。
A:期限
B:流动性
C:季节
D:风险对冲频率

答案:

A,B,D

解析:

选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失,这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言,流动性强的资产往往需要每日计算VaR,而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。此外,投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

相关标签:

期货投资分析     投资分析     度量     期货     长度     因素    

热门排序

推荐文章

当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计算)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。 下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是()。 已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:] 某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手) 含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。 某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。 根据纽约原油期货价格和美元指数走势图,回答以下问题。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。 一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸,但是不能直接在美国投资,所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金,从而实现投资目标,他希望建立的股票头寸价值为100万美元,选用的股 在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。 下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享