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关于蝶式套利说法正确的是( )。

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考试:

问题:

关于蝶式套利说法正确的是( )。
A:是一种跨期套利
B:是无风险套利
C:涉及同一品种三个不同交割月份的合同
D:利用不同品种之间价差的不合理变动获利

答案:

A,C

解析:

蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧。
跨期套利,是在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

AC正确。


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