假设4 月1 日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15 点,年指数股息率为1%,则( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:若不考虑交易成本,6 月30 日的期货理论价格为1515 点
B:若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会
C:若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D:若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
答案:
解析:
无套利区间为(1515-15,1515+15)即(1500,1530);所以只有当实际的期指高于上界(1530点)时,正向套利才能获利;反之,只有当实际期指低于下界(1500点)时,反向套利才能获利。因此,选ABD选项。
相关标签:
假设4 月1 日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15 点,年指数股息率为1%,则( )。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:目前国内期货交易所有( )。
下一篇:结算会员由()组成。
热门排序
推荐文章
下列关于收敛型蛛网的说法正确的是( )。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
残差图用于检验()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
样本“可决系数”的计算公式是()。
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为( )。
关于期货合约持仓量变化的描述,正确的是()。
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。1~在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。
用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi,在显著性水平α下,若回归系数β1是显著的,则应满足的条件是( )。
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。