关于期权交易,下列说法正确的是()
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B:买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C:买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D:买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
答案:
解析:
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如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
公式可以用来计算()。
如果方差膨胀因子=10,则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的()问题。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为()万美元。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
怀特(White)检验第二步辅助回归的被解释变量为()。
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