在某一期货合约的交易过程中,当()时,国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：持仓量达到一定水平
B：临近交割期
C：连续数个交易日的累积涨跌幅度达到一定水平
D：遇到国家法定长假
答案：
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5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货，价格为3100元/吨，同时卖出和9月份豆粕期货，价格为3160元/吨，6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是（）。
下列属于商品期货的是（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
