关于看涨期权的说法,正确的是()
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:卖方收取权利金后,卖方行权时,卖方承担向买方买入标的资产的义务
B:买方收取权利金后,就取得了卖出标的资产的权利
C:买方支付权利金后,就取得了买入标的资产的权利
D:卖方收取权利金后,买方行权时,卖方承担向买方卖出标的资产的义务
答案:
解析:
具体而言,卖方收取权利金后,买方行权时,卖方承担向买方卖出标的资产的义务。看涨期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后,便拥有了在合约有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量标的物的权利,但不负有必须买进的义务。
相关标签:
热门排序
推荐文章
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位是()。
3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()