考证宝(kaozhengbao.com)

跨期套利的理论基础()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

跨期套利的理论基础()。
A:持有成本理论
B:随着交割日的临近,基差逐渐趋向于零
C:同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
D:同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定

答案:

B,C

解析:

本题考核跨期套利的理论基础。

相关标签:

期货投资分析     套利     投资分析     期货     理论     基础    

热门排序

推荐文章

根据纽约原油期货价格和美元指数走势图,回答以下问题。2011年5月初,原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是( )。 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下) 空头看跌期权的损益图为。() 下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是()。 假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。 假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,( )适合进行买入现货卖出期货操作。 以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连 时间序列的自相关函数定义为。( ) —般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享