下列关于强制减仓制度的说法,正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交
B:在我国,强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用
C:强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担
D:强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示( )。
回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
对k元线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为( )。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
某基金经理管理一个股票合约,该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金,但承担的亏损可能是很大的。( )
显著性检验中的t检验方法,其原假设和备择假设分别是()。